Малый Шлем

[UrVag]

Цитата: Сообщение от VitalyK Юрис Вагизович, это, конечно, всё не есть гуд. Но есть есть ещё вопросы по фьючерсам и опционам. Опционы, покупаем их по текущему индексу, а разница капает только между следующими двумя. Т.е. купил сейчас по 31(курс 121), далее пусть курс падает до 25 на следующий период, допустим поднимется до 65 - таким образом, я с опциона получу - 40-31=9? Фьючерсы, написано в правилах, что резервируется 25%, а по фьючерсам получается, что 50%. По расчёту, купил в прошлом периоде по 10 (курс 20), пусть курс падает со 121 до 25, таким образом я получаю - 121-25+10=106 или 121-25+61=157? Далее, если я сейчас покупаю фьючерс по 61, далее курс - 25, а потом 65, тогда возмещение 61 я получаю или нет и вообще 61 ли, а не 13 с курса следующего периода? И с какого индекса у меня вычитается страховая премия с 25 - 13 или с 65 - 33?

В этих временных ножницах я плохо разбираюсь. По идее надо делать ставку на следующий период: угадать рост или спад. Сейчас как? Если ставка через период то это неправильно.
Надо Санька спросить.

[Moshonok]

2VitalyK>> Раньше опционы и фьючерсы привязывались к колебанию рынка, теперь их стоимость привязывается к курсу. Стоимость резервирования фьючерсов была увеличена после одной из недавних игр, когда игроки все-таки смогли раскачать рынок в угоду своим интересам. Правила не обновили еще.
Сейчас это работает так (Sanyok поправь если не прав). Допустим, сейчас 1 период. Курс 100. Мы покупаем один фьючерс, за что у нас резервируется 50%, т.е. 50. Период закрывается, курс 200. Закрывается следующий период, курс 50. Выплаты по фьючерсу будут 200-50=150. Плюс возвращается стоимость фьючерса в первоначальном размере, т.е. 50. Одно но, если курс не опустился до 50, а поднялся до 250, то вы обязаны исполнить фьючерс и потери будут 50. Резерв также возвращается.
Опционы по сути то же самое, только есть пару отличий. Опционы не обязаны исполняться, т.е. если вы не угадали тренд, то просто теряете стоимость опционов. Также по ним нет резерва, т.е. деньги, потраченные на их покупку не возвращаются.
Ю.В., так что там с командами-то?
Может поставим команде ViTeK и Ice33 те решения, что я написал? Да и kodo740 я тоже ничего плохого не делал, а она меня террористом и транжирой объявила(( А я между прочим специально твою команду скупал чтобы не дать ей упасть так низко, как она сейчас. Теперь вот и брат твой руководствуясь принципом "так не доставайся же ты никому" резко потопил свою команду.. А мог бы наверняка в плюс выйти, будь у меня его отчеты.

[UrVag]

Цитата: Сообщение от Moshonok Ю.В., так что там с командами-то? Может поставим команде ViTeK и Ice33 те решения, что я написал?

Так я так и переиграл по твоему последнему письму и отправил тебе ВСЕ отчеты

[VitalyK]

Moshonok, В том то и дело, что смещено - купил во 2-й период при курсе 14 за 7, следующий период 3-й курс 22, 4-й - 26, получил 7=22/2(возмещение)-4(разница). Таким образом, возмещение не 7, а - 11, очень трудно это сопоставить с первого раза... :-(

[UrVag]

Цитата: Сообщение от VitalyK Елена, если ты заметила Алексей "выехал" на деривативах - опционах и фьючерсах - вообщем-то, сейчас все наглядно убедились какое это зло для мировой экономики в целом... Нынешний экономический кризис как раз из-за этого. Как ты видишь, можно не развивать производство, даже "прибивать" его, но быть очень богатым человеком. Также поступают все - Ротшильды, Рокффелеры, Абрамовичи и т.п.

На мой взгляд тут такое дело. Рынок деривативов придуман для сглаживания сильных колебаний рынка. Это как страховка. Собственник страхует добываемую нефть от колебаний ее цены, т.к. себестоимость формируется при определенной цене. Он уже продал недобытую нефть по определенной цене (фьючерсный или форвардный контракт). Если нефть упала он себя от этого обезопасил, если поднялась, то упустил дополнительную прибыль. Но он может спокойно на полгода планировать свою работу. Беда в том, что эту схему используют спекулянты, которые ничего не добывают, это чистая игра, но на их деньги компенсируются издержки неустойчивости рынка. По статистике прибыль генерируется 50% в реальном секторе и 50% в финансовом. Справедливо или нет не вопрос экономики, это политика. Сейчас фиктивного капитала (вложенного во фьючерсы и опционы) в 80 (!) раз больше чем реальных активом на планете земля (все сырье, здания, оборудование, транспорт и т.п.). Поэтому кризисы неминуемы.
Вообще я считаю: что двигателем экономики является человеческая жадность. Благодаря ее при капитализме изобретаются и производятся все блага: авто, сотовые, яхты.
Зло работает на добро, вот такой философский дуализм (двойственность).

[Анастасия]

До открытия периода можно выслать решения? У меня 3 фирмы.

[Sanyok]

Цитата: Сообщение от Анастасия До открытия периода можно выслать решения? У меня 3 фирмы.

монополистка

[Moshonok]

Цитата: Сообщение от UrVag Так я так и переиграл по твоему последнему письму и отправил тебе ВСЕ отчеты

Отчетов не заметил, смотрел на сайте просто. Там старые остались. Вечером вышлю решение.

Цитата: Сообщение от VitalyK Moshonok, В том то и дело, что смещено - купил во 2-й период при курсе 14 за 7, следующий период 3-й курс 22, 4-й - 26, получил 7=22/2(возмещение)-4(разница). Таким образом, возмещение не 7, а - 11, очень трудно это сопоставить с первого раза... :-(

У себя проверил по фьючерсам, действительно так. Хм, даже не догадывался проверить доход по ним. Твое сообщение принесет мне дополнительных 20000 прибыли))
А я всегда думал что высокий доход по фьючерсам дает возврат резерва.
Sanyok, при возврате резерва нужно считать стоимость резерва не по прошлому периоду, а позапрошлому. А то так двойной доход получается при искусственном завышении индекса.

[Sanyok]

Цитата: Сообщение от Moshonok Sanyok, при возврате резерва нужно считать стоимость резерва не по прошлому периоду, а позапрошлому. А то так двойной доход получается при искусственном завышении индекса.

пока нет возможности исходники посмотреть. вроде и возвращается по позапрошлому. косяки, если процент по фьючерсам меняется, это наверное и получилось.

[Анастасия]

Юрис Вагизович, обратите внимание, я отправила Вам решения.