ИНВЕСТОР: советы и ответы

[Alex_Zombie]

Принцип свечи начинает действовать сразу, но акции выставляются в ручную, так что надо ждать организатора торгов.

Сейчас надо выставить дополнительно 2 акции pirat и 7 векселей.

Сейчас 1 опцион стоит 7$. Как я понял, поскольку в прошлом периоде Индекс практически не изменился (низкая волатильность), то стоимость опционов и фьючерсов снизили.

Вообще стоимость 1 опциона или фьючерса в $ стоит где-нибудь указывать, а то приходится покупать, только чтобы узнать, сколько они стоят.

[Absinth]

Вроде там всё пишется, что опцион стоит 128 (величина индекса)
Например в прошлом периоде я не смог купить более 76 опционов, денег у меня было 1000, а индекс был 127

[Absinth]

По моему сразу выставлять акции неправильно, т.к. может сложиться ситуация, что на спот рынок выкинут акции этих эмитентов и там их курс занизят, а акции уже выпущены в продажу

[Alex_Zombie]

Имеется в виду стоимость опциона в % понизилась.

В 1 периоде была 10%, и мы платили по 10%*127=13$
А сейчас 5%*128=7$

Правило свечи для того и нужно, чтобы не дать ценам слишком взлететь. И, да, инвесторы влияют на рынок, хотите занизить Индекс - продавайте по дешевле. Или можно специально завышать цену, чтобы сработало правило свечи, и дополнительные акции снизили Индекс.

Здесь есть некоторая несправедливость, когда люди завышают акции, скажем, до 201 и у них кончаются деньги. 2 новые акции покупают другие люди, скажем, за 135. В результате первый покупатель остается в проигрыше, хотя новые акции появились только благодаря его высокой ставке.

Меня больше беспокоит, что правило свечи не автоматизировано. Когда организатор торгов выложит акции - неизвестно.

[Alex_Zombie]

Что со фьючерсами происходит?

Во-первых, я заключал на 4 период, а пишет 5.
Во-вторых, под резерв пишет какую-то большую сумму, которой у меня нет. Получается: по бумаге фьючерс - 10$, а реально 2$.

Я не один такой, есть еще люди с завышенными обеспечениями.

Можно это поправить? А то потом всем навозвращают резервы по 3000$, и к чему мы придем?

[Absinth]

Я вообще про фьючрсы не понял. Откуда у ЮВ стока денег чтобы их заказать? У меня ученик за 1000 смогу только 75 заказать, у ЮВ было 1100, а заказал 555 ка так??

[UrVag]

Цитата: Сообщение от Absinth Я вообще про фьючрсы не понял. Откуда у ЮВ стока денег чтобы их заказать? У меня ученик за 1000 смогу только 75 заказать, у ЮВ было 1100, а заказал 555 ка так??

Что-то в самой программе не так.
По идее я должен был поставить не более 110

[Moshonok]

Эх, совсем плохо, что в пятницу пропустил принятие решения и по мэком и по инвестору. Была гениальная мысль купить и опционов и фьючерсов. Денег-то больше всех было. Что бы сейчас не случилось - рынок унесет.
А по поводу себя - честно говоря думал что у оператора торгов появилась совесть из-за двух невыставленных на продажу акций. Пересчитал как будто их выставили и купили по цене 0 - так и выходит. Раз уж я один медведь был. А тут оказывается не так все, "не угадал направление тренда". А сейчас с фьючерсами вообще не понять что. Давайте, большие дядьки, раздувайте рынок, надо медведей гнать)))

[Sanyok]

Moshonok, посмотрите в личные сообщения

[UrVag]

Цитата: Сообщение от Moshonok Эх, совсем плохо, что в пятницу пропустил принятие решения и по мэком и по инвестору. Была гениальная мысль купить и опционов и фьючерсов. Денег-то больше всех было. Что бы сейчас не случилось - рынок унесет.

Если купить одинаковое количество фьючерсов и опционов, то выиграть можно только при понижении индекса ниже премии по опциону. В ином случае, прибыли не будет.
Купив опционы - вы сразу теряете премию. Чтобы отыграться рост индекса должен быть выше премии. При этом на фьючерсах вы однозначно теряете при росте.
Покупая опционы и одномоментно заключая фьючерсы в этом же объеме, можно застраховать контракты на понижение от сильного роста, а при сильном движении индекса вниз будет огромная прибыль.