ИНВЕСТОР: советы и ответы

[UrVag]

Цитата: Сообщение от Moshonok -сколько всего акций в у фирмы,по сколько их прибавляется,сколько это-контрольный пакет? почему стоимость опциона взимается сразу,я же их так не куплю? и еще,деньги после продажи акции поступают сразу или после закрытия периода?

1) Кол-во акций одной фирмы = кол-во участников в инвесторе (у каждого в портфеле по акции) + 2*номер периода (по две акции выставляются на первичном рынке каждый период)
Контрольный пакет - относительное большинство акций
2) Эта плата за лотерейный билет
3) После закрытия периода проводятся все расчеты

[Sanyok]

Цитата: Сообщение от Moshonok Я баг нашел

какой?

Цитата: Сообщение от Urvag 2*номер периода (по две акции выставляются на первичном рынке каждый период)

пока по одной. если нужно в след. периоде выставлю по две.

[Sanyok]

Цитата: Сообщение от Moshonok Я баг нашел Если пойму,как мутить с опционами-будет мне счастье.

видимо баг заключается в халявных опционах?

[Moshonok]

2Sanyok>> Ответил в личку.

[UrVag]

Опционы
Стартовый курс - это не курс прошлого периода, а курс который сложится на торгах этого периода
Курс исполнения - это курс, который сложится в следующем периоде (а не тот который мы можем завысить прямо уже сейчас).
Например. В 1 периоде я купил опцион на 2 период:
стартовая цена - так которая сложится по итогам 1 периода, я ее не знаю, но могу видеть динамику. Цена исполнения это курс 2 периода. Т.е. расчет по опциону будет по закрытию 2 периода.
То, что при опционе вычитается базовый актив Санек оказался прав, это притормозит чисто спекулятивные сделки и будет некоторым залогом на случай убытков. Единственное, может величина сделки будет ограничена не наличностью а всеми активами инвестора (т.е. он может уйти в нале в минус, но не более величины инвест. портфеля), но это надо проверить.

Расчеты на спот-рынке
Фирма А выставила на продажу ценную бумагу например за 20$. В расчетном счете фирмы А пока без изменений.
Фирма В решила сделать заявку на покупку цб А за 25$. В этом случае на расчетный счет фирмы А сразу поступают 25$, а с расчетного счета фирмы В эти деньги списываются.
Фирма С решила перебить цену фирмы В сделав заявку на покупку в размере 30$. Фирма А получает в приход вместо 25уже 30$. Фирме В 25$ возвращаются. А у Фирмы С 30$ списывается со счета. И так далее на протяжении всей торговой сессии.
Как только деньги на рас.счете фирмы кончаются она не может делать заявки на акции и действовать на срочном рынке.

Сейчас же в первом периоде получилось, что за беспроцентный кредит купили кучу акций и подбросили цены вверх. И ничто это не остановливает.

Как только ограничим возможность покупки размером наличности для инвестора встанет вопрос: сколько он вложит в капитализацию и сколько оставит оборотных средств. Будет ли он ждать следующего периода с улучшенной коньюктурой или все потратит сейчас и понадеется на хорошие дивиденды

[UrVag]

Мне кажется пора во 2 периоде IPO провести по 2 бумагам. Инвесторы перегруппировались предложений на вторичному рынке будет меньше.

[UrVag]

Было бы супер если бы можно было видеть в реале средний курс по всем бумагам в отдельности и вместе (индекс):
средний курс=сумма цен/кол-во закрытых сделок

[Sanyok]

Цитата: Сообщение от UrVag Опционы Стартовый курс - это не курс прошлого периода, а курс который сложится на торгах этого периода Курс исполнения - это курс, который сложится в следующем периоде (а не тот который мы можем завысить прямо уже сейчас). Например. В 1 периоде я купил опцион на 2 период: стартовая цена - так которая сложится по итогам 1 периода, я ее не знаю, но могу видеть динамику. Цена исполнения это курс 2 периода. Т.е. расчет по опциону будет по закрытию 2 периода. То, что при опционе вычитается базовый актив Санек оказался прав, это притормозит чисто спекулятивные сделки и будет некоторым залогом на случай убытков. Единственное, может величина сделки будет ограничена не наличностью а всеми активами инвестора (т.е. он может уйти в нале в минус, но не более величины инвест. портфеля), но это надо проверить.

Это нереализуемо. Нельзя сейчас списать базовую стоимость не зная цены(стартового курса). Да и с игровой точки зрения это мало чем лучше нынешнего варианта, ибо без разницы, когда спекулятивно пытать завысить курс: в этом периоде или через один.
Можно период исполнения сделать через один, т.е. если заключил во 2 периоде по курсу 1ого, то исполнится он в 4 по итогам 3его. Так будет почти тоже самое, сложнее просчитать(но динамику видно), но опять же если у игроков есть инструмент регулирования курсов, то от специального завышения не уйти, да и весь интерес игры как раз в этом )

Цитата: Сообщение от UrVag Расчеты на спот-рынке Фирма А выставила на продажу ценную бумагу например за 20$. В расчетном счете фирмы А пока без изменений. Фирма В решила сделать заявку на покупку цб А за 25$. В этом случае на расчетный счет фирмы А сразу поступают 25$, а с расчетного счета фирмы В эти деньги списываются. Фирма С решила перебить цену фирмы В сделав заявку на покупку в размере 30$. Фирма А получает в приход вместо 25уже 30$. Фирме В 25$ возвращаются. А у Фирмы С 30$ списывается со счета. И так далее на протяжении всей торговой сессии. Как только деньги на рас.счете фирмы кончаются она не может делать заявки на акции и действовать на срочном рынке. Сейчас же в первом периоде получилось, что за беспроцентный кредит купили кучу акций и подбросили цены вверх. И ничто это не остановливает.

я это и предлогал. списывать за ставку. но без поступления на счет продавца, точнее поступление уже после завершения, так логичнее.
делать?

[Sanyok]

Цитата: Сообщение от UrVag Мне кажется пора во 2 периоде IPO провести по 2 бумагам. Инвесторы перегруппировались предложений на вторичному рынке будет меньше.

добавил ещё по одной

[UrVag]

Цитата: Сообщение от Sanyok Нельзя сейчас списать базовую стоимость не зная цены(стартового курса). Да и с игровой точки зрения это мало чем лучше нынешнего варианта, ибо без разницы, когда спекулятивно пытать завысить курс: в этом периоде или через один.

Тогда попробуем ориентироваться на очную версию. В ней размер ставки зависит от стоимости активов. Приходит игрок в банк с фьючерсом и говорит: на сколько акций я могу поставить. Банкир смотрит последний баланс, делит сумму актива на текущий курс и говорит, что не более стольки.
Значит надо сделать опцион таким образом:
1) количество опциона не более суммы актива инвестора
2) с расчетного счета списывается только премия
Т.к. расчетный счет будет лимитирован всей суммой сделок ( например инвестор сделал ставку на покупку) то средств для спекуляций остается не так уж много.
Потом гнать курсы все время вверх не получится, рано или позно они начнут падать (т.к. сделки ограничены только суммой расчетного счета, деньги быстро кончатся).